文/靳曉鵬：中國工商銀行總行安全保衛(wèi)部總經(jīng)理。

載于《中國銀行業(yè)》雜志2017年第1期

信息不對稱，尤其是信息不真實甚至不同程度存在的信息欺詐問題，是信用風(fēng)險形成的重要因素之一。為此，亟需依托互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)，建立新型的信用風(fēng)險監(jiān)控體系，強化對風(fēng)險的全景分析和前瞻預(yù)警。近年來，工商銀行在構(gòu)建外部欺詐風(fēng)險信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，進一步收集全行風(fēng)險大數(shù)據(jù)并挖掘處理，通過關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)分析和數(shù)據(jù)可視化建設(shè)，基于風(fēng)險大數(shù)據(jù)重構(gòu)了銀行風(fēng)控體系，亦實現(xiàn)了銀行安全保衛(wèi)工作內(nèi)涵的創(chuàng)新突破。

當(dāng)前，外部欺詐風(fēng)險態(tài)勢日益嚴峻。在互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)背景下，圍繞風(fēng)險大數(shù)據(jù)重構(gòu)銀行風(fēng)控體系已經(jīng)成為業(yè)界共識。按照這一理念，工商銀行2013年研發(fā)投產(chǎn)了外部欺詐風(fēng)險信息系統(tǒng)，并陸續(xù)在工商銀行全集團（境內(nèi)外所有機構(gòu)）、全渠道（線上和線下渠道）、全業(yè)務(wù)（接入16大業(yè)務(wù)系統(tǒng)）投產(chǎn)應(yīng)用，風(fēng)險防控成效顯著，有效保障了銀行與客戶的資產(chǎn)安全：一是累計預(yù)警業(yè)務(wù)風(fēng)險129萬筆，涉及資金435億元。二是累計防堵電信詐騙事件11.27萬起，避免客戶損失超16.88億元。

與此同時，工商銀行積極探索并實踐大數(shù)據(jù)分析方法，通過外部欺詐風(fēng)險信息系統(tǒng)，對海量客戶信息開展多維度數(shù)據(jù)挖掘，排查業(yè)務(wù)風(fēng)險，并根據(jù)風(fēng)險排查過程的經(jīng)驗總結(jié)，于2016年研發(fā)投產(chǎn)了風(fēng)險客戶“三維立體”全景視圖，一站式、可視化呈現(xiàn)出風(fēng)險客戶“基本信息、風(fēng)險信息（外欺系統(tǒng)風(fēng)險數(shù)據(jù)庫信息）、銀行業(yè)務(wù)與往期風(fēng)險處置信息”三大類信息，提升了外部欺詐風(fēng)險信息挖掘處理和關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)分析能力，為客戶風(fēng)險分析與處置提供了技術(shù)保障，為銀行業(yè)務(wù)穩(wěn)健安全發(fā)展提供了有力支持。

本文特選取幾個典型案例，簡要介紹工商銀行對風(fēng)險客戶開展關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)分析的主要做法，進而與業(yè)界分享工商銀行風(fēng)險客戶“三維立體”全景視圖的設(shè)計思路和主要功能。

剖析企業(yè)關(guān)聯(lián)風(fēng)險 強化系統(tǒng)監(jiān)測 指導(dǎo)風(fēng)險處置

工商銀行安保部從外部欺詐風(fēng)險信息系統(tǒng)中篩選出30萬戶風(fēng)險企業(yè)，進一步挖掘分析其存量關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)。以信貸業(yè)務(wù)為例，在分析樣本中發(fā)現(xiàn)存在高風(fēng)險公司有貸戶上千戶，涉及貸款金額逾千億元、不良余額數(shù)百億元，不良率均值14.73%，遠高于全行平均水平。對該類企業(yè)注冊、投資等信息進一步挖掘，發(fā)現(xiàn)集團關(guān)聯(lián)企業(yè)內(nèi)部成員之間互相投資、交叉投資關(guān)系錯綜復(fù)雜，在信息不對稱的情況下，極易造成銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險。

例如，客戶某集團有限責(zé)任公司存在高法未結(jié)案風(fēng)險信息，雖然2015年初信用等級AA，貸款余額3.8億元，貸款形態(tài)正常，但通過數(shù)據(jù)挖掘分析，發(fā)現(xiàn)該客戶存在較為突出的潛在風(fēng)險。比如，集團內(nèi)投資關(guān)系多達6層，關(guān)聯(lián)企業(yè)130余家，涉及金融投資、貿(mào)易、房地產(chǎn)、建材、酒店、擔(dān)保、小額貸款、旅游等多個行業(yè)，集團法人代表梁某共在其他10個企業(yè)內(nèi)任職，其中有3家為法院認定的被執(zhí)行人；集團對外投資企業(yè)共計38家，涉及多個行業(yè)，其中有10家企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照，4家為高法被執(zhí)行人，1家為高法失信執(zhí)行人。根據(jù)分析結(jié)論，工商銀行信貸管理部已對涉事企業(yè)及其法定代表人加強監(jiān)測，開展風(fēng)險處置，從而有效地規(guī)避了資產(chǎn)損失。

多維評估客戶風(fēng)險 凈化客戶群體 提升資產(chǎn)質(zhì)量

工商銀行從外部欺詐風(fēng)險信息系統(tǒng)中篩選出60萬戶風(fēng)險人員，在信貸、信用卡、私人銀行等業(yè)務(wù)領(lǐng)域進一步開展關(guān)聯(lián)分析，發(fā)現(xiàn)部分人員作為工商銀行信貸、信用卡或私人銀行客戶，其整體資產(chǎn)情況呈現(xiàn)出“負債高、資產(chǎn)少”的特征。

例如，外部欺詐風(fēng)險信息系統(tǒng)顯示，李某存在高法失信等風(fēng)險記錄，故對其進行深度數(shù)據(jù)挖掘，由此發(fā)現(xiàn)了李某的多項風(fēng)險點：一是其在工商銀行貸款余額267萬元，信用卡透支余額高達48.6萬元，負債總計315.6萬元，資產(chǎn)負債率僅為0.32%，遠低于同類客戶資產(chǎn)負債率；二是其投資企業(yè)某貿(mào)易公司為海關(guān)失信企業(yè)，某房地產(chǎn)公司為法院被執(zhí)行人，涉及未結(jié)案金額448萬元；三是李某貸款形態(tài)及信用卡使用情況雖然正常，但所持信用卡月均額度使用率高達91.8%，透支利息月均6797元，存在一定業(yè)務(wù)風(fēng)險。

根據(jù)外部欺詐風(fēng)險信息系統(tǒng)的評估意見，工商銀行個人金融、信貸、信用卡、私人銀行等業(yè)務(wù)部門對風(fēng)險客戶加強業(yè)務(wù)風(fēng)險監(jiān)測，并相應(yīng)開展了貢獻星級降級、貸款提前清收、綜合授信降額、私人銀行資格清退等風(fēng)險處置措施，提升了全行客戶群體品質(zhì)及客戶整體的資產(chǎn)質(zhì)量。

透視賬銷案存客戶 辨析清償能力 指導(dǎo)資產(chǎn)清收

賬銷案存資產(chǎn)是指工商銀行已批準(zhǔn)核銷，但尚未依法終結(jié)債權(quán)債務(wù)關(guān)系或仍具有追索可能，要按規(guī)定轉(zhuǎn)入表外核算并繼續(xù)追索的債權(quán)性資產(chǎn)。由于納入表外管理，銀行有關(guān)業(yè)務(wù)部門對賬銷案存資產(chǎn)的持續(xù)管理和重視力度容易欠缺。通過外部欺詐風(fēng)險信息系統(tǒng)，對賬銷案存客戶的資產(chǎn)、負債、結(jié)算業(yè)務(wù)情況、外部風(fēng)險情況多維度進行分析，可洞悉其關(guān)聯(lián)風(fēng)險特征并確認清償能力，提出完善賬銷案存業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理的意見和建議，優(yōu)化全行風(fēng)險信息共享機制。

為深入挖掘分析賬銷案存風(fēng)險客戶特征及其清償能力，工商銀行通過外部欺詐風(fēng)險信息系統(tǒng)隨機抽取了5000個名下有企業(yè)的賬銷案存?zhèn)€人風(fēng)險客戶，并根據(jù)其工商注冊信息進行分析，發(fā)現(xiàn)這5000個客戶共涉及4937家企業(yè)，其中部分客戶在多數(shù)企業(yè)擔(dān)任法定代表人、主要股東或高管。通過對上述客戶的關(guān)聯(lián)企業(yè)進行查詢，發(fā)現(xiàn)部分企業(yè)為正?？蛻簦揖哂幸欢ㄙY產(chǎn)規(guī)模。此外，通過關(guān)聯(lián)分析客戶社會信息（如乘機記錄、社保繳納信息、手機實名認證信息、工商注冊信息、戶籍信息、稅務(wù)登記信息、出入境記錄等），發(fā)現(xiàn)部分客戶有穩(wěn)定社保繳納記錄，或存在商務(wù)出行和旅游記錄，進一步證實了其償債能力。工商銀行有關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)上述分析結(jié)論，專門建立了不良資產(chǎn)處置系統(tǒng)，通過與外部欺詐風(fēng)險信息系統(tǒng)深化合作，加強對此類風(fēng)險客戶的監(jiān)測與處置。

融合信息可視化 聚焦外部風(fēng)險 保障業(yè)務(wù)發(fā)展

為響應(yīng)和支持移動互聯(lián)網(wǎng)金融環(huán)境下工商銀行“以客戶為中心”的客戶統(tǒng)一畫像智能管理體系，持續(xù)提升外部欺詐風(fēng)險信息挖掘處理和關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)分析能力，工商銀行安保部基于數(shù)據(jù)分析經(jīng)驗積累，按照“以外部風(fēng)險為中心”和“One Bank”的原則，融合風(fēng)險信息可視化技術(shù)，研發(fā)投產(chǎn)風(fēng)險客戶“三維立體”全景視圖。

該視圖可有效支持風(fēng)險關(guān)聯(lián)分析和業(yè)務(wù)運營保障：一是能夠從客戶基本信息（開戶三要素、地址、聯(lián)系方式等）、客戶風(fēng)險信息（外欺系統(tǒng)風(fēng)險數(shù)據(jù)庫信息）、客戶銀行業(yè)務(wù)與往期處置信息（資產(chǎn)負債信息和資產(chǎn)質(zhì)量信息）三個維度，立體、全面、直觀、準(zhǔn)確展現(xiàn)客戶全方位風(fēng)險要素，實現(xiàn)客戶風(fēng)險畫像的動態(tài)可視化，助力欺詐偵測的“一站式、一頁式、共享式”高效管理；二是可對風(fēng)險客戶的資產(chǎn)情況、社會關(guān)系、行為軌跡等信息橫向關(guān)聯(lián)，縱向發(fā)掘，支持風(fēng)險信息的交叉分析驗證和多維風(fēng)險評估，提升風(fēng)險客戶評價的可靠性和準(zhǔn)確率；三是能夠根據(jù)外部欺詐風(fēng)險信息系統(tǒng)的用戶角色分級授權(quán)機制，按照“知所必需”原則，支持工商銀行全集團各業(yè)務(wù)條線自動調(diào)用與實時展現(xiàn)，豐富了業(yè)務(wù)風(fēng)險防控的預(yù)警模式與參考要素。全景視圖的應(yīng)用，有效促進了風(fēng)險大數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)經(jīng)營的高度融合，為工商銀行信息化銀行建設(shè)的深化發(fā)展，提供了基礎(chǔ)信息、應(yīng)用架構(gòu)與成熟案例。本文原載于《中國銀行業(yè)》雜志2017年第1期。