2015年4月25日,由中國證券投資基金業(yè)協(xié)會主辦的“私享匯(第四期)云計算論壇”在杭州成功舉行。會上,通聯(lián)數(shù)據(jù)和阿 里巴 巴代表介紹了金融、私募行業(yè)運用云計算、大數(shù)據(jù)技術(shù)的情況。證監(jiān)會、基金業(yè)協(xié)會的領導以及部分私募行業(yè)的代表企業(yè),出席會議并參與了討論。在互聯(lián)網(wǎng)+時 代,云計算和大數(shù)據(jù)將如何改變和影響資產(chǎn)管理行業(yè)的組織結(jié)構(gòu)、管理模式和生態(tài)模式,成為與會者熱議的內(nèi)容。
通聯(lián)數(shù)據(jù)CEO王政在會上分享了《云技術(shù)在資產(chǎn)管理中的應用》的主題演講,以下為演講要點摘錄:
通聯(lián)數(shù)據(jù)應運行業(yè)需求而生
做私募的朋友在離開公募的大平臺后面臨很多問題,沒有IT環(huán)境、研究環(huán)境,缺乏運營環(huán)境,建立自己一套平臺或者環(huán)境需要大量的投入。我們看到了這樣的行業(yè)趨勢,所以從2012年開始籌備通聯(lián)數(shù)據(jù),幫助私募解決運營、研究、投資和管理上的需求。
科技發(fā)展對行業(yè)的影響都是從外圍市場到銷售流通,再到達生產(chǎn)服務環(huán)節(jié)。就像最早受到互聯(lián)網(wǎng)影響的是廣 告行業(yè)—Google、百 度;然后是銷售產(chǎn)品—亞馬遜、阿 里巴 巴,再后來是幫助企業(yè)進行生產(chǎn)和服務的行業(yè)。投資策略的生產(chǎn)主要靠數(shù)據(jù)分析,通聯(lián)數(shù)據(jù)在2012年計劃將資產(chǎn)管理搬到云上,讓整個投研流程完整地在云上實 現(xiàn),希望用云計算技術(shù)為私募提供服務。
云計算的發(fā)展及價值
云計算在基金管理的運用早有范例,例如BGI很早就嘗試使用亞馬遜的EC系統(tǒng)作投資分析,用大數(shù)據(jù)作投資研究;還有2007年有對沖基金用 Twitter作分析的嘗試等。最近云計算在資產(chǎn)管理上的運用的趨勢越來越明顯,一些成熟的案例包括創(chuàng)業(yè)團隊直接利用亞馬遜的云服務作應用開發(fā)、產(chǎn)品發(fā) 布;用Salseforce 在云端作客戶關系管理;用Lucra連接所有系統(tǒng),利用動態(tài)資源做高頻交易和分析等。
大數(shù)據(jù)在金融行業(yè)中的應用
一個簡單的股票定價模型包括三個因素:現(xiàn)金流、折現(xiàn)率和市場情緒(相當于百 度指數(shù),測度情緒指標)。傳統(tǒng)方法可能用企業(yè)的財報,賣方的研究報告去作出預測,這些預測都像盲人摸象,看到的都是事物的某一個角度;但是在有了大數(shù)據(jù)之 后,數(shù)據(jù)的維度越來越多,數(shù)據(jù)的及時性越來越強,使得投資者更容易看到事物的全貌;綜合起來,我們的投資更趨智能化,更加依靠模型和數(shù)據(jù)去尋找規(guī)律,這些 是對于傳統(tǒng)投資的一些改變。
大數(shù)據(jù)也使得量化投資從手工建模的階段逐步朝機器幫我們找規(guī)律、更加智能投資的方向去發(fā)展。
私募基金的需求及通聯(lián)資管云服務的優(yōu)勢
私募基金面臨硬件、軟件、數(shù)據(jù)、運營等系統(tǒng)的大量建設,時間成本和資金成本很高,后續(xù)硬件換代的維護和升級也非常麻煩。通聯(lián)數(shù)據(jù)為了解決私募面 臨的困境,將不同的數(shù)據(jù)源集中到同一個平臺上來,推出通聯(lián)資管云服務,以標準化的數(shù)據(jù)輸出,實現(xiàn)了研究、策略、組合管理的拎包入住。同時,為了確保各個機 構(gòu)策略的安全性和保密性,通聯(lián)數(shù)據(jù)通過混合云的形式,即公有云+私有云模式,實現(xiàn)了數(shù)據(jù)和資源共享與策略和工具獨立的并存。